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如何設計一個「穩定獲利」的策略?

實際上 這個策略的勝率只有 20%而已,你猜對了嗎

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實際上 這個策略的勝率只有 20%而已,你猜對了嗎

很多時候你不需要常常贏 (事實上也很難),長期而言也能有漂亮的績效。
這個策略每次獲利時賺 3%,虧損時賠 0.5%,
賠率高達6倍,但勝率只有20%。

正確答案是,和上面那張圖一樣,同樣是勝率 20%、賠率6倍!

但有一個差別在於,他每次投入的資金比例更大,
雖然勝率只有20%,但每次獲利時賺 30%,虧損時賠 5%。
因此它獲利最高可能達上百倍,但回檔也非常的巨大。
甚至看過程,從最高到最低可能賠掉75%的資金

每次投入的資金大小,影響績效曲線的「穩定性」

但如果是自有資金,而且你心臟夠大顆,
下面那張圖的成果(獲利近8000萬)遠高於上面第一張圖 (獲利約100萬)。當然,做這些決策的大前提是:你擁有一個可以持續保持優勢的獲利策略。
這就是問題所在:

「你不知道自己的策略,未來長遠而言到底能不能獲利。萬一自己搞錯了該怎麼辦?」

1. 勝率對於一個漂亮的獲利成長圖,不見得很重要

2. 同樣的策略,每次投入資金大小不同,穩定性也會完全不同

3. 擔心績效回檔只是表象,你真正擔心的,是不知道自己策略是否失效

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如何設計一個「穩定獲利」的策略?

曉士交易策略有限公司主要業務範疇包括研創全新交易策略、為市場上大量策略進行歷史數據回溯測試、為傳統策略及已失效的策略進行優化工作、推出「曉士投資理財教室」及舉辦投資講座及課程。本公司旗下團隊主力研究出市場上能獲利的交易策略,及提供投資培訓,同時致力建立市場不同人士的交流平台,當中涵蓋理財投資的概念和知識、香港股票及期貨市場的交易策略、量化及技術分析等領域。

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