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怎么在外汇短线交易中赚钱

商品期货量化交易实战

python期货量化交易实战

一、什么是量化?语言和逻辑层面,用量词指定一个谓词的有效性的广度的构造一些/很多/所有 二、什么是量化交易?针对可交易的投资商品,理性的运用逻辑分析和归纳统计判断市场趋势。 三、有哪些指标可以用于分析呢.

Python 期貨量化交易實戰

Python 期貨量化交易實戰

第1章Python的基本語法1
技巧1 【概念】Python的誕生與發展1
技巧2 【操作】安裝Python的基本環境2
技巧3 【操作】Python語言的基本操作5
技巧4 【操作】執行Python語言的方式6
技巧5 【操作】Python的基本運算與數學函數9
技巧6 【操作】基本變量的使用16
技巧7 【操作】元組、列表與字典的應用18
技巧8 【操作】使用Python的第三方庫26
技巧9 【操作】字符串處理的應用27
技巧10 【操作】時間函數應用30
技巧11 【程序】文檔的讀取與寫入33
技巧12 【操作】MySQL數據庫的基本操作34
技巧13 【程序】使用Python訪問MySQL 37
技巧14 【操作】數據的分割與合併39
技巧15 【程序】判斷表達式與示例41
技巧16 【程序】循環語句與示例43


第2章建立自己的工具函數49
技巧17 【概念】建立函數的方法49
技巧18 【程序】在函數庫中建立多個函數50
技巧19 【概念】了解時間格式51
技巧20 【程序】時間轉換秒數函數54
技巧21 【程序】秒數轉換時間函數55
技巧22 【程序】固定時間內的高開低收量55
技巧23 【程序】獲取指定時間的價格與數量56
技巧24 【程序】計算移動平均價格57


第3章Python的圖表繪製59
技巧25 【操作】安裝繪圖包59
技巧26 【概念】折線圖與MA的關聯性60
技巧27 【程序】繪製價格折線圖61
技巧28 【程序】繪製一個與MA重疊的圖表63
技巧29 【概念】委託檔的意義與用法65
技巧30 【程序】價格折線和委託總量差圖65
技巧31 【程序】繪製委託比重線圖68
技巧32 【程序】繪製價格線圖和量能圖70
技巧33 【概念】上下五檔的含義與量能變化72
技巧34 【程序】繪製上下五檔的量能分佈表73
技巧35 【程序】繪製上下五檔平均價格走勢圖75
技巧36 【概念】K線圖的解讀76
技巧37 【程序】繪製K線圖77
技巧38 【程序】繪 價格和點位圖表82
技巧39 【程序】繪製績效圖表84


第4章進行歷史回測86
技巧40 【概念】認識歷史回測86
技巧41 【概念】回測算法架構86
技巧42 【概念】建立回測流程87
技巧43 【概念】即時算法回放回測94
技巧44 【概念】時間單位不同的差異94
技巧45 【程序】固定時間買進賣出回測96
技巧46 【程序】順勢交易回測98
技巧47 【程序】MA交叉買進賣出回測99
技巧48 【程序】繪製價格走勢圖並標上買賣點102


第5章設計自己的指標函數104
技巧49 【概念】何謂指標函數104
技巧50 【概念】定義輸入及輸出104
技巧51 【程序】獲取即時報價諮詢105
技巧52 【程序】計算每分鐘的高開低收價107
技巧53 【程序】計算每分鐘的累計量109
技巧54 【程序】計算買賣方每筆平均成交手數110
技巧55 【概念】了解內外盤的含義111
技巧56 【程序】計算內外盤總量112
技巧57 【程序】計算內外盤比率113
技巧58 【程序】計算買賣方委託總量114
技巧59 【程序】計算買賣方委託平均量115
技巧60 【程序】計算 態委託量變化116
技巧61 【程序】計算上下五檔平均成本117
技巧62 【程序】計算價格MA指標119
技巧63 【程序】計算量MA指標120
技巧64 【程序】計算每分鐘價格變化趨勢122
技巧65 【程序】計算固定tick數高開低收價123
技巧66 【程序】計算大戶指標124


第6章判斷漲跌的趨勢127
技巧67 【概念】趨勢的發生與判斷127
技巧68 【概念】趨勢交易與順勢交易128
技巧69 【程序】時間區段價格走勢128
技巧70 【程序】多點查看委託量比重129
技巧71 【程序】多區段查看委託量變化131
技巧72 【程序】查看買賣平均成交手數132
技巧73 【程序】查看內外盤總量133
技巧74 【程序】大戶指標趨勢判斷135


第7章規劃進場的時機137
技巧75 【概念】何謂進場137
技巧76 【概念】進場點及成交價137
技巧77 【概念】趨勢交易和順勢交易的進場區別138
技巧78 【概念】如何通過Python進行實盤委託138
技巧79 【程序】固定時間進場139
技巧80 【程序】價格穿越MA進場140
技巧81 【程序】MA快線追慢線進場142
巧82 【程序】MA第二次穿越進場143
技巧83 【程序】MA延遲進場第二次穿越進場146
技巧84 【程序】上下穿越高低點順勢進場148
技巧85 【程序】上下穿越高低點加上高低點區間順勢進場151
技巧86 【程序】大戶指標觸發進場153


第8章設置出場及止損獲利的條件156
技巧87 【概念】何謂出場156
技巧88 【程序】價格止損與獲利157
技巧89 【程序】價格回跌獲利出場158
技巧90 【程序】MA穿越價格出場159
技巧91 【程序】MA慢線追過快線出場160
技巧92 【程序】委託比重反轉出場162
技巧93 【程序】委託量抽單出場163
技巧94 【程序】內外盤量反轉出場164
技巧95 【程序】一分鐘爆量出場165
技巧96 【程序】大戶指標反轉出場168


第9章連接券商的即時報價與下單函數170
技巧97 【概念】程序交易流程170
技巧98 【概念】交易所解釋信息171
技巧99 【概念】獲取報價的方式172
技巧100 【概念】實盤交易算法與回測算法差異174
技巧101 【概念】下單參數介紹175
技巧102 【概念】盤委託的市場機制176
技巧103 【程序】完整下單函數介紹178
技巧104 【程序】發送市價委託函數179
技巧105 【程序】發送限價委託函數180
技巧106 【程序】獲取單筆委託明細181
技巧107 【程序】撤銷委託函數182
技巧108 【概念】認識交易命令183
技巧109 【程序】限價單到期轉市價單184
技巧110 【程序】限價單到期撤單185


第10章實盤交易與賬務管理187
技巧111 【程序】固定時間買進賣出策略187
技巧112 【程序】順勢交易策略(海龜策略) 189
技巧113 【程序】MA交叉買進賣出策略192
技巧114 【概念】何謂賬務195
技巧115 【程序】獲取總委託明細196
技巧116 【程序】獲取未平倉明細196
技巧117 【程序】獲取權益數197

商品期货量化交易实战

策略邏輯

多頭平倉:DIF 向下突破 DEA

空頭平倉:DIF 向上突破 DEA

策略構建

按照以上策略邏輯,開始用代碼實現出來。依次打開:fmz.com網站 > 登錄 > 控制中心 > 策略庫 > 新建策略 > 點擊右上角下拉菜單選擇Python語言,開始編寫策略,注意看下面代碼中的注釋。

在之前的章節中,我們使用的talib計算一些指標,但在發明者量化軟體中內置了很多常用的指標計算方法,無需導入第三方庫重新計算。計算流程就是:訂閱期貨合約 >>> 獲取K線數組 >>> 調用FMZ內置MACD函數。

八、課程特點

九、下載地址

十、學員寄語

重磅乾貨:全球商品期貨量化交易策略

商品期貨品種繁多,可以通過多品種投資有效降低回撤。商品期貨市場與股票市場有著相對較低的相關性,因此經常被作爲分散投資、降低風險的良好標的。 海外有相當多的對沖基金同時投資於大宗商品、股票、外匯等市場,而國內的基金公司也開始逐步關注商品期貨市場。本篇報告介紹了海外部分主要投資於商品期貨的量化對沖基金, 同時對國內商品期貨市場上的量化基金做了概述。

你需要知道的全球商品期貨量化交易玩法

現已開通品種系列、金融系列、人物系列、交易系列、周末系列。趕快回復「目錄」索取吧~文末評論功能已開通,試試?| 來源:中信建投策略 作者:安尉/王君/李而實 全球商品期貨量化對沖基金及產品介紹商品期貨交易源遠流長,分布廣泛。

基於發明者量化基本面數據的商品期現套利圖表
全球商品期貨量化交易策略,你需要知道的玩法都在這裡
高質量交易課程資源共享:【99個投資策略源碼模型+60份量化資料 python 量化策略原型代碼​】
Python量化投資與期貨投資實戰課程2021|StudyQuant

在成熟的正規期貨市場上,有著不少的神話故事,如1、中國期市第一人"王寶峯:連續22年盈利 2、 伊士頓高頻交易獲利20億等。(例子太多。)當然期貨市場上也有很多人因爲期貨全倉做錯方向,最後爆倉,傾家蕩產的也大有人在。 所以在接觸「賭場前」。一定要有健康的心態和合理的控制倉位,用科學的方法投資,盲目投資的人,註定要付出慘痛的代價。

期貨「閃崩」怪了誰 量化交易惹是非
量化投資理論與實戰:以MATLAB爲工具
你需要知道的玩法都在這裡 | 全球商品期貨量化交易策略介紹
MC 重訓班 - 跟頂級私募學量化交易
Python量化投資與期貨投資課程|StudyQuant

那麼這門課,老師會給大家一套解決方法,教大家使用Python搭建期貨量化交易框架,從數據來源,構建自己的事件驅動回測系統,回測量化投資策略, CTP接口實盤交易, 支持參數尋優,日間回測分析報告生成等功能,各種衍生功能可能根據自己需求加。

量化研究和量化交易有什麼異同?
量化交易的門檻高,一定要實盤試一試
vn.py作者親授:python量化實戰課程

構建你的量化研究體系CTA策略精講及深入多標的海龜策略Python和期權交易期權波動率交易 近些年,python越來越受到更多量化投資者喜愛,它不僅簡略精約,還擁有豐富強大的算法庫。期貨市場上,CTP交易接口的開放,也使得python 在程序化領域的運用更加成熟。Vnpy便是這一領域應用的先行者之一,作爲一個開源交易系統,它具有開源免費,安全性好,可擴展性強等優點,隨著社區功能的完善,Vnpy讓更多量化交易者擺脫第三方商業量化平台,擁有屬於自己的交易平台成爲可能。同時以python爲工具的金融工程師更是成爲了各大券商,私募機構的香餑餑。

量化交易必讀:國內12大量化平台全解析
VNPY&Virtualapi仿真櫃檯量化交易回測專利方案,支持上期CTP支持股指期貨、商品期貨期權
Ichimoku Kinko Hyo交易策略的量化實現

在發明者量化平台實現Ichimoku Kinko Hyo交易策略接下來,我們還是用簡單易懂的My語言來實現這個策略,代碼非常短,特別適合初學者理解學習,特別是對於擴展來講,各個函數清晰可見,大家可以嘗試著把自己的交易邏輯由此擴展開來。

量化交易平台匯總
【嘉賓演講】田光明:期貨交易中的「三個量化」錦囊
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簡單來講,量化交易主要有三個特徵:1.紀律性 量化交易要求嚴格按照既定的邏輯進行投資決策,每個操作都是有數據和模型支持的,這樣可以克服人工交易帶來的情緒波動、主觀臆斷、恐懼和僥倖心理。2.系統性 在制定量化交易策略的時候,需要從全方位考慮交易品種、交易頻率、投資周期、對沖機制、異常處理、資金容量、市場流動性、衝擊成本等一系列策略系統元素,另外,需要從海量的歷史數據和實時行情中捕捉到統計上大概率盈利的模型,這整個過程,是一個系統性的工程。3.及時性 正是因爲量化交易的系統性,人腦在處理這些系統元素的速度上,是比不上計算機的。

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